如果一家商业银行的总资产是100亿元,总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为2年,则久期缺口为()。

10 查阅

A、0.6

B、1.2

C、-3.8

D、3.8

参考答案:

D

久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。

银行从业初级