Ta老师题库

某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。据此回

8 查阅

【单选题】某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。

A、0
B、1
C、1
D、2

参考答案:

A

相关问题:

假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合：：假设投资者持有如下的面

某机构投资者持有价值为2000万元、修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩

某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资

9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券

9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券

4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息

有资料表明，十年文革时期国民收入损失了5000亿元，这超过了建国后30

9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。