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9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出

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【多选题】9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300股指期货合约。

A、180
B、181
C、182
D、183

参考答案:

A

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2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期.执行价格为10

下列关于沪深300股指期权行权价格间距的描述中，正确的有（）。

以下关于沪深300股指期货结算价的说法,正确的有（）。

4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为

假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1．5%，借贷利息差

4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽

王某开仓买入10手4月份的沪深300指数期货合约，卖出14手5月份的沪深300指

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