Ta老师题库

以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。

14 查阅

【单选题】以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。

A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B、贝塔系数是使用历史数据计算的
C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

参考答案:

C

相关问题:

在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益

对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地

（）不能改变基金贝塔值。

回归系数检验不显著的原因主要有（）。Ⅰ变量之间的多重共线性Ⅱ变量之间的

在()情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。

下列关于B系数含义的说法中，正确的有()。Ⅰβ系数绝对值越大，表明证券或

根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，下列正确的有()。Ⅰ牛市到来

下列关于需求弹性的说法中，正确的有（）。Ⅰ当需求量变动百分数大于价格变动

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。