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对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。

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【单选题】对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。

A、0
B、0
C、-1
D、1

参考答案:

C

相关问题:

下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（）。

马可维茨于1952年开创了以（）为基础的投资组合理论。

如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个（）的投资组合。

马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。

关于债券组合构建，以下说法错误的是（）。

在证券投资中，每给定一个特定的投资比例，就得到一个特定的投资组合，它具有

在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相

（）中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只是获得市场平均时收益率

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