Ta老师题库

关于SML和CML,下列说法正确的有（）。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险，而CML以α

11 查阅

【单选题】关于SML和CML,下列说法正确的有（）。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险，而CML以α描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:

C

证券从业资格

相关问题:

在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情

根据板块轮动、市场风格转换而调整投资组合是一种（）投资策略。

布菜克一斯科尔斯模型的假定有（）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本

一般而言，现实市场中的套利交易面临的风险有（）。Ⅰ.政策风险Ⅱ.市场风险Ⅲ

关于SML和CML；下列说法正确的有（）。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的

根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有（）。Ⅰ.牛市到来

套期保值活动主要转移的是（）风险。Ⅰ.价格Ⅱ.经营Ⅲ.信用Ⅳ.政策

如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。