Ta老师题库

布菜克一斯科尔斯模型的假定有（）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资

11 查阅

【单选题】布菜克一斯科尔斯模型的假定有（）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

参考答案:

A

证券从业资格

相关问题:

以下属于实值期权的有（）。Ⅰ.玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/蒲式

一般来说，执行价格与标的物市场价格的差额（），则时间价值就（）;差额（），则时间价值

若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为（）。

当标的物的市场价格下跌至（）时，将导致看跌期权卖方亏损。（不考虑交易费用)

下列关于期权类型的说法，错误的有（）。Ⅰ看涨期权是指期权的卖方在支付一定

对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述，正确的有（）。Ⅰ执行价格与市

以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）。Ⅰ如果预期标的物价格上涨，可卖出

下列属于教学目标分类中情感目标的是（）。

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。