2. 首页 > 财会金融类 >
  2. 问题

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（）。

8 查阅
【单选题】用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（）。

A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定

参考答案:

A

证券从业资格

相关问题:
  • （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后
  • 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。
  • 点估计是依据样本估计总体分布中所含的未知参数或未知参数的函数，通常它
  • 统计量是统计理论中用来对数据进行分析、检验的变量，常用的统计量有（）。Ⅰ
  • 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（）。
  • 某银行有两个理财产品，1号理财产品的期望收益率为21.5%，方差为7.09%，标准
  • 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差
  • 可用来简化协方差矩阵的方法有()。
    • 随便看看:
  • 健康养生
  • 亲子
  • 胎教
  • 孕妇健康
  • 中药百科
  • 心理

    • Ta老师-周边问题

    1.
    就业率是就业人口与( )的比率。
    2.
    新《公司法》规定,有限责任公司全体股东
    3.
    数据处理的基本内容是( )。
    4.
    为解决“不重不漏”的问题,统计组时习惯
    5.
    下列选项中，属于工程进度管理组织措施的有
    6.
    下列有关工程进度管理说法，正确的是( )。A
    7.
    流动比率等于流动资产除以流动负债,其公
    8.
    进行工程项目进度管理的意义在于可以使工
    9.
    关于按劳分配的表述正确的是( )。
    10.
    某企业单位成本与产量的线性回归方程为yc
    11.
    某工程项目的基础工程可以分解为甲、乙、
    12.
    我国企业会计核算规范的组成部分主要有(
    13.
    财政支出规模从趋势上看,( )。
    14.
    下列选项中，符合《建设工程安全生产管理条
    15.
    资产——负债管理的核心是( )。
    16.
    某分部工程可划分为A、B、C三个施工过程，
    17.
    调整( )是货币政策中最猛烈的手段。
    18.
    ( )就是资本形成总额占国内生产总值的比
    19.
    当相关系数r=－1时,变量x和y的相关关系为(
    20.
    组织一项成倍节拍流水施工，各施工过程的流
    版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。