()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
11 查阅
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
参考答案:
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
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