2. 首页 > 财会金融类 >
  2. 问题

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

9 查阅
【单选题】（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

参考答案:

B

证券从业资格

相关问题:
  • 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。
  • 点估计是依据样本估计总体分布中所含的未知参数或未知参数的函数，通常它
  • 统计量是统计理论中用来对数据进行分析、检验的变量，常用的统计量有（）。Ⅰ
  • 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（）。
  • 某银行有两个理财产品，1号理财产品的期望收益率为21.5%，方差为7.09%，标准
  • 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差
  • 可用来简化协方差矩阵的方法有()。
  • 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分
    • 随便看看:
  • 健康养生
  • 亲子
  • 胎教
  • 孕妇健康
  • 中药百科
  • 心理

    • Ta老师-周边问题

    1.
    CEt Monitor模型将企业的股东权益视为企
    2.
    按股票持有者分类,股票可分为( )。
    3.
    对于风机盘管的水系统，哪种调节方式为变流
    4.
    对于关联关系比较复杂的集团客户,授信时
    5.
    以下关于预期损失和经济资本的论述,正确
    6.
    客户市场分类的常用依据有( )。
    7.
    《巴塞尔新资本协议》对客户评级／评分的验
    8.
    在信用据或专业信用服务体系建制不完善的
    9.
    信用衍生产品的交割方式是:( )
    10.
    敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小
    11.
    一年以内(含)的个人贷款,展期期限累计不
    12.
    当商业银行面临声誉危机时,首先应当做的
    13.
    国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办
    14.
    应用专家判别法进行客户信用评级时,主要
    15.
    根据我国的相关法律,私人收藏文物是违法
    16.
    属于反映个人、家庭在某一时点上的财务状
    17.
    良好的公司治理的目标不包括:( )。
    18.
    以下关于操作风险评估的至下而上的原则的
    19.
    以下属于盈利能力比率的是( )
    20.
    互联网消费金融额度小、放款快，但门槛相对
    版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。