计算VaR的值的参数选择应注意的是()。
8 查阅
A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
参考答案:
A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
参考答案: