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（2016年）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

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【多选题】（2016年）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

A、x和y期望报酬率的相关系数是0
B、x和y期望报酬率的相关系数是－1
C、x和y期望报酬率的相关系数是1
D、x和y期望报酬率的相关系数是0.5

参考答案:

A,B,D

注册会计师

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（2017年）影响某股票贝塔系数大小的因素有（）。

下列关于现值系数和终值系数的说法中，错误的有（）。

已知甲公司股票贝塔系数为1.3，期望报酬率为23%；乙公司股票的贝塔系数为0.

假设甲、乙证券报酬的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为

关于方差、标准差与变异系数，下列表述正确的有（）。

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

A证券的期望报酬率为15%，标准差为18%，B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%

对于两种资产组成的投资组合，有关相关系数的叙述正确的有（）。

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