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下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有( )。

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下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）。

A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

参考答案:

ABC

银行从业

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