巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计

17 查阅

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

A.市场风险监管资本=乘数因子X VaR

B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×vaR

C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

参考答案:

B

银行从业