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以下关于法人客户信用评级模型,说法正确的是( )。

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以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是（）。

A．在A1tman的Z计分模型中，2值越高，违约率越高

B．在A1tman的Z计分模型中，Ahman认为若z值掬1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险

C．RiskCa1C模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型

D．CreditMonitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

E．A1tman与Ha1deman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确

参考答案:

BCD

相关问题:

若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴塞

描述只有两种可能结果的多次重复时间的连续性随机变量的概率分布是( )

商业银行能否有效运用数量模型来正确评价自身的风险／收益水平,被认为是

随机变量X的概率分布表如下: K 1 4 10 P 20% 40% 40%

随机变量Y的概率分布表如下: Y 1 4 P 60% 40%随机变量y的方差为( )。

某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回

( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。

以下关于(C)处的说法,正确的是( )。商业银行客户信用评级阶段模型

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