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某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期

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某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。

A．1.6

B．0.6

C．3

D．16

参考答案:

B根据公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×100万=0.6万。

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