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已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收

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已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（2）分别计算甲、乙股票的β值；

参考答案:

解析：根据资本资产定价模型：甲股票：12%=5%+β×（10%-5%），则β甲=1.4乙股票：15%=5%+β×（10%-5%），则β乙=2

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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有

企业营运资金余额越大，说明企业风险越小，收益率越高。()

在对投资收益与利润分配进行抵销时，抵销分录中可能涉及到的项目有（）。

某人在2002年1月1日存入银行1O00元，年利率为10%。要求计算：

无风险资产一般满足两个条件：一是不存在违约风险；二是不存在投资收益率的

假设目前的通货膨胀率为5％，银行存款的实际利率为3％，则名义利率为8％

投资组合的预期收益率不会低于所有单个资产中的最低收益率。()

如果市场上短期国库券的利率为4％。通货膨胀率为2％，风险收益率为3％，

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