已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收

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已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求:(2)分别计算甲、乙股票的β值;

参考答案:

解析: 根据资本资产定价模型:甲股票:12%=5%+β×(10%-5%),则β甲=1.4乙股票:15%=5%+β×(10%-5%),则β乙=2