十六世纪末，在西班牙南部一个名叫拉曼却的乡村里，有个爱看骑士小说的绅士，他年纪已经五十多岁了，身材瘦削，面貌清瘦，自己给自己取了个响亮的名字叫堂吉诃德，听上去很像一位武艺高强的游侠。他很喜欢邻村的一位漂亮姑娘，但只是害单相思，他把她称为杜尔西内娅，这名字很有皇室的贵族意味。
堂吉诃德觉得，要获得美丽的杜尔西内姬的青睐，必须外出漫游世界，依靠手中的剑和长枪建立功勋。于是，他自制了盔甲和盾牌，找到一匹瘦马，又雇上了一个呆头呆脑的名叫桑丘的侍从。桑丘只会骑驴，堂吉诃德见了直皱眉头，记不起有哪位骑士的侍从曾骑过驴，但转念一想，只要遇上了个无礼的骑士，完全可以将他的马夺过来换去驴子。这样一想，他就带着桑丘心安理得地出发了。
他们刚来到郊外，堂吉诃德就指着远处的三四十架风车，对桑丘说：“你瞧，咱们一出征就碰上了三十多个巨人。我打算去跟他们交手，把他们一个个杀死，咱们既支持了正义，又能获得战利品，快跟我冲上去吧！”
桑丘问道：“哪儿来的巨人呀？”
堂吉诃德说：“就是那些长胳膊的家伙！你瞧他们的胳膊，差不多有八丈长呢！”
桑丘摇摇头说：“你仔细瞧瞧，那不是巨人，是风车！上面胳膊似的东西是风车的翅膀，被风吹动了就能带动石磨。”
堂吉诃德把长枪横在马上，说道：“你是外行，不懂冒险，他们是货真价实的巨人！你要是害怕，就躲到一边祷告去。我一个人单独去向他们挑战！”
说完，堂吉诃德踢着坐骑冲了出去。桑丘想踢着驴子赶上前阻挠，但那驴子拼命用前蹄抵住沟，一步也不肯向前走。
堂吉诃德越往前冲，越看不清巨人模样。原来，这时微微刮起一阵风，风车上那些庞大的翅翼转动起来了。堂吉诃德定了定神，更加兴奋地喊道：“即使你们挥舞的胳膊比希腊神话中的百臂巨人还多，我堂吉诃德也要跟你们一争高下！”
说完，他内心里向那位高贵的杜尔西内娅公主祷告一番，求她在这紧要关头保佑自己，然后用盾牌遮稳身体，横托长枪，飞马向第一架风车冲杀上去。
他一枪刺中了风车的翅膀，正想哈哈大笑，不料，那庞大的翅翼在风里转得正猛，一下竟将长枪迸作三段，一股劲将堂吉诃德扫得连翻几个筋斗，弄得狼狈不堪。
这时，桑丘总算赶着驴前来救他了。他见堂吉诃德摔得不能动弹，就埋怨说：“天哪！我告诉你，该仔细看看，这是风车！难道你的头脑被风车转糊涂了吗？”
堂吉诃德一屁股坐在地上，想了一会儿，正色回答道：“桑丘，胜败在游侠是平常事。我估计，这是与我为敌的魔法师故意将巨人变成风车，想一下子挫伤我的锐气的。但是，他的邪法终究是敌不过我这把剑的锋芒的！”
说完，他抽出剑，对它吹了一口气，又用它当拐棍支在地上，勉强站了起来。桑丘怕剑一下于折断了，赶紧过来扶着他，慢慢骑上了那匹几乎使他跌歪了肩膀的老马。
堂吉诃德断了长枪，心里很不痛快，他对桑丘说：“从前有位西班牙骑士，一次在打仗中把剑斫断了，他就从橡树上劈了根粗壮的树枝，打闷了不少敌人，后来得了个美号叫‘大棍子’。我也要劈一根粗树枝，凭它大显身手！”
桑丘摇摇头，说：“你坐得正一点，小心别从老马背上再摔下来！刚才那伤，够你疼的了。”
堂吉诃德说：“游侠骑士伤得肠子从伤口掉出来，也不会叫疼。你瞧我——”说着，他马上拍拍受伤的肩膀，但马上疼得皱起眉头，一声不吭了。