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6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准

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6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）美元。

A.盈利5000 B.盈利3750

C.亏损5000

D.亏损3750

参考答案:

B该投资者行使期权，以245点的价格买入一份标准普尔500股票指数合约，同时在现货市场上以265点的价格卖出一份标准普尔500股票指数合约，扣除他先前支付的权利金，该投机者实际盈利=(265—245—5)×250=3750(美元)。

期货从业资格

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执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看涨期

一般来说,期权的执行价格与市场价格的差额越大,则时间价值也越大;反之,

在期权的水平套利组合中,下列说法正确的是( )。

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当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为实值期权。( )

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