某投机者的交易情况如下表所示: 某投机者的交易情况 8月20日 卖出1份11月份

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某投机者的交易情况如下表所示:

某投机者的交易情况

8月20日 卖出1份11月份大豆看涨期权合约

执行价格700美分/薄式耳

权利金6美分/薄式耳 买进1份12月份大豆看涨期权合约

执行价格700美分/薄式耳

权利金9美分/薄式耳 9月20日 买进1份11月份大豆看涨期权合约

执行价格700美分/薄式耳

权利金8美分/薄式耳 卖出1份12月份大豆看涨期权合约

执行价格700美分/薄式耳

权利金12美分/薄式耳

则在此次套利交易中,该投机者盈利( )美分/蒲式耳。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案:

A11月份大豆期权交易亏损2(美分/蒲式耳),12月份大豆期权交易盈利3(美分/蒲式耳),所以该投资者的净盈利为1(美分/蒲式耳)。

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