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某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360的看涨期权,收入

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某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨期权，收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380的看涨期权，收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为（）。

A．6，5

B．5，5

C．7，6

D．5，4

参考答案:

BB【解析】该组合的最大收益=23+14-16×2= 5，最大风险=370-360-5=5.

期货从业资格

相关问题:

期货交易双方所承担的盈亏风险都是无限的,而期权交易买方的亏损风险是

下列对买进看涨期权交易的分析正确的是( )。

按期权所赋予的权利的不同可将期权分为( )。

对于期货期权交易,下列说法正确的是( )。

美式期权的期权费比欧式期权的期权费( )。

某投资者拥有敲定价格为840美分／蒲式耳的3月大豆看涨期权,最新的3月大豆

某投资者买进执行价格为280美分／蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美

在进行期权交易的时候,需要支付保证金的是( )。

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