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( )是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的

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（）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

A．名义值法

B．敏感性法

C．波动性法

D．VaR法

参考答案:

D

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其他条件相同时,债券价格收益率值变小,说明债券的价格波动性( )。

应计收益率每下降或上升l个基点时的价格波动性是( )。

对普通债券而言假设其他因素不变,久期越( ),债券的价格波动性就越( )。

β系数的绝对值越小,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。( )

债券基金的波动性通常要大于股票基金,因此常常被投资者认为是收益、风

根据久期的定义,应计收益率每下降或上升1个基点时的价格波动性是( )。

敏感性训练法适用于（）。

与其他风险事故发生概率的波动性相比，人寿保险

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