计算外汇期权的定价

参考答案:

0747GMT---隔夜市场美元/日圆期权交易量引人注目,因市场传言日本央行可能举行紧急会议.相关报导很快被市场消化,尽管市场仍普遍关注日央行是否采取更多措施,以及日圆汇率政策走向.东京市场行权价在86.00的隔夜美元/日圆期权波动率报11.75%,一周期平价期权报9.7%,行权价在85.55的一周期期权报9.8%.9月6日到期/行权价在86.00的美元/日圆期权报10.25%,而9月7日到期/行权价在86.20区域的期权报10.6%.一个月期美元/日圆平价期权波动率最新报10.7/11.1%,更高的卖盘