标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点

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标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%),则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )美元。

A.25

B.32.5

C.50

D.100

参考答案:

A利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动=90/360×0.01%×1000000=25(美元)。

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