标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机

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标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（）美元。

A．-75000

B．-25000

C．25000

D．75000

参考答案:

C9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)； 12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。

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