4月1日,某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳,8月份玉米价格为2.93美元/蒲式耳。某投资者

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4月1日,某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳,8月份玉米价格为2.93美元/蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利(不考虑佣金因素),则当价差为( )美分时,此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。

A.8

B.4

C.-8

D.-4

参考答案:

C该投资者在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要缩小。价差越小,盈利越大。

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