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7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨,11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机

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7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

A．9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨

B．9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变

C．9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨

D．9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

参考答案:

D卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。A项中获利100元；B项中获利-60元；C项中获利140元；D项中获利190元。所以，D项符合题目的要求。

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