Ta老师题库

关于期权价格的叙述正确的是（）。

17 查阅

关于期权价格的叙述正确的是（）。

A．期权有效期限越长，期权价值越大

B．标的资产价格波动率越大，期权价值越大

C．无风险利率越小，期权价值越大

D．标的资产收益越大，期权价值越大

参考答案:

B对于美式期权而言，期权有效期限越长，期权价值越大；由于分为静态和动态两个角度，无风险利率的变动无法确定；标的资产收益对看涨和看跌期权有不同的影响

期货从业资格

相关问题:

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美

在国际市场上，期货交易发展迅速，已经大大超过了股票交易和期权交易。（）

某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金

某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美

2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为l4900点的恒指看涨期权，

某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆

当预测期货价格将下跌，下列期权交易中正确的是（）。

某玉米看跌期权的执行价格为4.40美分/蒲式耳，而此时，玉米期货合约价格为4

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。