假设一年期的欧式股票买权,当前股票价格为60元,行权价格为65元,预计到期日股票价格可能上升为75元,也可能下跌至55元。投资者为了套期保值,进行买入该股票和卖出买权的投资组合,则按照无风险套利定价法

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假设一年期的欧式股票买权,当前股票价格为60元,行权价格为65元,预计到期日股票价格可能上升为75元,也可能下跌至55元。投资者为了套期保值,进行买入该股票和卖出买权的投资组合,则按照无风险套利定价法,投资者应该。

A.购买1股股票,同时卖出2份买权

B.购买1股股票,同时卖出1.5份买权

C.购买1股股票,同时卖出1份买

D.购买1股股票,同时卖出0.5份买权

参考答案:

答案:购买1股股票,同时卖出2份买权