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下列关于风险分散的论述错误的是（）。

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下列关于风险分散的论述错误的是（）。

A.当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大

B.当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小

C.证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值

D.证券组合的风险不高于单个证券的最高风险

参考答案:

答案：证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值

相关问题:

比较不同投资方案的风险程度所应用的指标是（）

以下关于风险的论述，错误的是（）

已知某证券的系数等于2，则该证券

下列关于证券投资组合的说法中，正确的是

无风险利率为6%，市场上所有的股票平均报酬率为10%，某种股票的系数为1.5，则

风险资产所需的高于无风险资产的超额回报称为：

资本市场的历史表明，证券之间的平均收益关系由低到高排序应是（）

标准差衡量（）风险

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