Ta老师题库

关于投资组合的标准差，下列哪项陈述是不正确的？

8 查阅

关于投资组合的标准差，下列哪项陈述是不正确的？

A.投资组合的多样化程度越大，该投资组合的标准差越大

B.标准差用于确定应适用于投资组合的风险溢价金额

C.标准差仅测量投资组合的系统风险

D.投资组合的标准差等于投资组合中持有的单个证券的标准差的加权平均数

参考答案:

答案：投资组合的多样化程度越大，该投资组合的标准差越大；标准差用于确定应适用于投资组合的风险溢价金额；标准差仅测量投资组合的系统风险；投资组合的标准差等于投资组合中持有的单个证券的标准差的加权平均数

相关问题:

一个多元化的投资组合不可以忽略

风险只能由标准差和标准离差率来衡量

在标准差值相同的情况下，期望值大的风险程度较低

如果两个项目期望报酬率相同、标准差不同，理性投资者会选择标准差较大，即

您的投资组合仅由A股和B股组成。该投资组合的预期收益率为10.2%。A股预

你有一个由两支风险股组成的投资组合，结果却没有分散投资的好处。没有分

有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者

风险最低的主要投资组合为最小方差投资组合。

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。