Ta老师题库

国债期货合约会出现相对交割合算的债券，其原因有：

10 查阅

国债期货合约会出现相对交割合算的债券，其原因有：

A.由于事先无法预知未来的真实到期收益率，在计算转换因子时，所有债券使用了同一个贴现率3%

B.由于事先无法预知未来的真实交割时刻，在计算转换因子时，中金所规定使用整数月份

C.不同可交割券的应计利息不同

D.在计算转换因子时，中金所对一年支付一次利息和一年支付两次利息的债券都使用3%的贴现率

参考答案:

答案：由于事先无法预知未来的真实到期收益率，在计算转换因子时，所有债券使用了同一个贴现率3%；由于事先无法预知未来的真实交割时刻，在计算转换因子时，中金所规定使用整数月份；在计算转换因子时，中金所对一年支付一次利息和一年支付两次利息的债券都使用3%的贴现率

相关问题:

无论是臂内倒位还是臂间倒位，杂合子在形成配子时，一旦在环内发生交换就无

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。