Ta老师题库

基于久期的利率风险管理，就是通过交易一定数量的对冲资产，使得利率发生变化时，原资产的久期和货币久期能达到管理者的目标水平。

6 查阅

基于久期的利率风险管理，就是通过交易一定数量的对冲资产，使得利率发生变化时，原资产的久期和货币久期能达到管理者的目标水平。

A.正确

B.错误

参考答案:

答案：正确

相关问题:

下列互换属于利率互换的有：

你有一笔10年固定利率的国债，如果未来利率将上升，下列哪些行为是正确备选

某投资者签订了用A资产收益换取B资产收益的总收益互换，未来发生哪些情况

浮息债与固息债之间的总收益互换跟利率互换是相同的。

货币互换的违约风险通常小于利率互换。

SHIBOR与特定期限的国债利率互换属于：

七天回购利率（FR007)与3个月Shibor之间的互换属于：

中国的利率互换的浮动端有：

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。