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下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。

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下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

参考答案:

答案：当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

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如果债券每年付息一次，到期一次还本，当溢价购买时，债券到期收益率大于票面

净资产收益率在杜邦分析体系中是个综合性最强、最具代表性的指标。通过

S公司的负债-权益比为0.7，资产收益率为8.4%，总权益为840000美元，权益乘数

权益净利率与资产收益率完全一致。

?某公司股利保持固定增长，公司刚刚支付的每股股利为1.15元，当前股票价格

某公司发行了一只债券，面值1000元，到期期限5年，息票率为8%，半年支付一次利

影响债券收益率的因素包括（）。

同方公司的β为1.55，无风险收益率为10%，市场组合的期望收益率为13%。该股

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