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某基金年度平均收益率为30%，特雷诺比率为0.5，假设无风险收益率为8%，则该基金的β系数为（）。

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某基金年度平均收益率为30%，特雷诺比率为0.5，假设无风险收益率为8%，则该基金的β系数为（）。

A.0.45

B.0.46

C.0.44

D.0.43

参考答案:

答案：A

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某B投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（）。

下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是（）。

假设某投资者在2015年12月31日买入1股A公司股票，价格为50元。2016年12月

某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险

用公式R=（1+R1）×（1+R2）×…×（1+Rn）-1计算的收益率为（）。

假设某投资者在2014年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2015年12月3

特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（）下的超额收益率。

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