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以下关于詹森α说法不正确的是（）。

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以下关于詹森α说法不正确的是（）。

A.詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标

B.若αp=0则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异

C.当αp>0时，说明基金表现要优于市场指数表现

D.当αp>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现

参考答案:

答案：A

相关问题:

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。

（）是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合

在（）归因中，考察在特定区间内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益

某基金詹森α为2%，表示其表现（）。

詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。

詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。

（）是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过

某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险

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