假设M证券的期望报酬率为10%，标准差是12%;N证券的期望报酬率为18%，标准差是20%。两种证券收益率的相关系数为0.1。由M、N两种证券构建的投资组合中，能获得最小标准差的是（）。

假设M证券的期望报酬率为10%，标准差是12%;N证券的期望报酬率为18%，标准差是20%。两种证券收益率的相关系数为0.1。由M、N两种证券构建的投资组合中，能获得最小标准差的是（）。

A.0%M证券+100%N证券

B.50%M证券+50%N证券

C.以上都不对

D.100%M证券+0%N证券

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