假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利总率r为5%，年指数股息率d为15%。4月1日的现货指数为1400点借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双

假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利总率r为5%，年指数股息率d为15%。4月1日的现货指数为1400点借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单理计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为（）点

A.37.9

B.33.4

C.37.1

D.33.6

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