某一揽子股票组合与道琼斯指数构成完全对应，其当前市场价值为万美元，且预计一个月后可收到美元现金红利。此时，市场利率为6%，道琼斯指数为1点，三个月后交割的E-mini道琼斯指数期货为1点。（E-min

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某一揽子股票组合与道琼斯指数构成完全对应，其当前市场价值为万美元，且预计一个月后可收到美元现金红利。此时，市场利率为6%，道琼斯指数为1点，三个月后交割的E-mini道琼斯指数期货为1点。（E-mini道琼斯指数期货合约的乘数为5美元）交易者认为存在期现套利机会，在买进该股票组合的同时，卖出张E-mini道琼斯指数期货合约。三个月后，该交易者将E-mini道琼斯指数期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）美元（不考虑交易费用）

A.亏损3800

B.亏损7600

C.盈利7600

D.盈利3800

参考答案:

答案：A

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