某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股

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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)均为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。

A.8

B.6

C.一8

D.一6

参考答案:

A购进股票到期日盈利15元(60—45),购进看跌期权到期日盈利-6元(0—6),购进看涨期权到期日盈利-1元[(60—55)-6],则投资组合盈利8元(15—6—1)。

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