股票A的报酬率的预期值为10%,标准差为25%,贝他系数为1.25,股票B的报酬率的预期值为12%,

参考答案:

BC股票A的贝他系数小于股票B的贝他系数，所以，股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小。又由于股票A的报酬率的预期值与股票B的报酬率的预期值不相等，所以，不能直接根据标准差来判断总风险，应根据变化系数来测度总风险，股票A的变化系数＝25%/10%＝2．5，股票B的变化系数＝15%/12%＝1．25，股票A的变化系数大于股票B的变化系数，所以，股票A的总风险比股票B的总风险大。