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甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为50元,看跌期权

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甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为( )元。

A、46.04

B、44.70

C、43.4

D、50

参考答案:

B答案解析：执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=50+6-12.6=43.4(元)。半年复利率=(1+6.09%)1/2-1=3%，执行价格=43.4×(1+3%)=44.70(元)。

注册会计师

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