已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为l0%和l2%,无风险报酬率为5%,某投资者除自有资金外,还借

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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为l0%和l2%,无风险报酬率为5%,某投资者除自有资金外,还借入40%的资金,将所有的资金用于购买市场组合,则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

A.12%和l6.8%

B.14.8%和l6.8%

C.12%和14.8%

D.14%和12%

参考答案:

A总期望报酬率=140%×10%+(1-140%)×5%=12%;总标准差=140%×12%=16.8%。

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