假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在给定的

参考答案:

如表4-4所示。表4-4(1)无风险资产的标准差、与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。(2)市场组合与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。(3)利用A股票和B股票的数据解联立方程：0．22=无风险资产报酬率+1．3×(市场组合报酬率一无风险资产报酬率)0．16=无风险资产报酬率+0．9×(市场组合报酬率一无风险资产报酬率)无风险资产报酬率=0．025市场组合报酬率=0．175(4)根据贝塔值的计算公式求A股票的标准差根据公式：B=与市场组合的相关系数×(股票标准差／市场组合标准差