已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.

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已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。A.0.04B.0.16C.0.25D.1.00

参考答案:

A「解析」协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04.

中级会计