如果相关系数=－1,则组合的标准差一定等于0,即可分散风险可以全部被分散。( )

参考答案:

×当相关系数ρ1，2＝-1时，组合的标准差σp＝|w1σ1-w2σ2|，此时组合的标准差σP达到最小，有时可能是零，并不一定是零。 【该题针对“资产的收益”,“资产的风险”知识点进行考核】