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参考答案:
ABC对于两种证券形成的投资组合:甲、乙两种证券收益率的协方差=0.4×0.2×0.3=0.024投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%投资组合的标准差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20.08%
中级会计