表2为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数.表2假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是(  )。

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A、40%的B和60%的C

B、60%的A和40%的B

C、40%的A和60%的C

D、40%的A和60%的B

参考答案:

A

假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5,所以风险最低。

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