A、6
B、4.2
C、9
D、1.8
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参考答案:
B
利用内部评级法计算出来的风险参数可以计算每一项风险资产的预期损失,由预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。则该商业银行信贷资产的预期损失=300×(1-30%)×2%=4.2(亿元)。
银行从业初级