商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（　　）

参考答案:

A

VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。