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假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型

11 查阅

A、8.0%

B、6.5%

C、7.0%

D、5.0%

参考答案:

B

假设非违约概率为P，则根据公式，P×（1+10%）+（1-P）×（1+10%）×30%=1+5%，可得P=93.5%，即该企业客户在1年内的违约概率为6.5%。

银行从业初级

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